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捕鱼达人安卓版报道大成基金黎新平:常态化 量化投资有了用武之地_捕鱼达人安卓版官网资讯

2017-02-27 13:36 捕鱼达人安卓版

  大成基金黎新平:常态化 量化投资有了用武之地

  股指期货松绑对量化投资必然是个重大利好,希望股指期货的操作可以尽快常态化,以充分发挥其在资本市场中风险管理和价值发现的功能。量化投资更注重投资风险的定量管理,主要通过模型对投资组合进行风险分割和定价,并运用股指期货等金融衍生工具进行风险的对冲和管理。如果没有股指期货的运用,那么这种风险的对冲运作也就没有办法进行,从而大大限制量化投资的优势。

  因而,股指期货的松绑,对量化对冲类产品的发展肯定是有非常大的促进作用。其对股票市场整体的发展本身也具有积极的意义,可以帮助投资者更好地发现价格和进行风险控制。

  在量化投资方面,大成量化团队今年仍然是按照多策略、全覆盖的思路来进行布局。一方面,从策略层面,我们会在量化选股、量化配置、量化对冲以及量化套利等各种不同的策略层面推动产品的布局。随着股指期货的逐渐放开,我们也会着重加大量化对冲类产品的布局,为投资者提供更加稳健的投资收益选择,争取更加稳健的投资表现。另一方面,从资产类别上,我们会继续坚持之前的思路,把投资策略覆盖到股票、股指期货、商品期货、基金、债券以及境外的相关资产等,通过多策略的组合以及量化择时、量化配置的模型来实现更丰富的产品形式,从而更好地实现大类资产配置的功能,满足不同的投资风险偏好。

  当前全球投资市场人工智能日益升温,不少私募已将其与量化投资结合,引入到当下的投资管理或产品中。在我们看来,人工智能在量化投资中有着越来越广泛的应用,在海外的量化对冲基金中也有着比较成熟的实践经验。大成量化团队相对较早地进入这一领域进行探索和尝试,包括我们在2015年开始布局的大数据指数,如中证360互联网+大数据100指数、雪球精选大数据指数等,运用大数据建模、文本分析等人工智能技术进行策略的构建,也包括我们在动态多因子模型中引入机器学习的方法等。

  人工智能技术的应用,包括机器学习、神经网络、模式识别等方法的应用,对于原本主要依赖于金融计量、统计以及随机模拟等技术的量化投资,在方法上会是一个很大的补充。其有利于进行更复杂的数据处理,更全面地捕捉和分析市场信号,也有利于在投资策略的设计上更加多元化。

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